VaR方法最早用于度量
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VaR方法最早用于度量
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下列方法中，可用用于度量市场风险的有（）
Ⅰ敏感性分析
ⅡVaR
Ⅲ方差
Ⅳ流动性覆盖率
A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
风险度量方法中，最早发展起来的是（）
A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值计算
答案
VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。（）
A.对 B.错
答案
在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。
A.VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率 B.在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.p为金融资产在持有期t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
作为风险度量方式，情景分析和在险价值（VaR）的区别（）。
A.风险度量单位不同 B.期限不同 C.是否适用于多种资产组合 D.置信水平不同
答案
（）是在软件规模度量中最早使用也是最简单的方法。
答案
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率. 汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸. 资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.Δp为金融资产在持有期Δt内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
VaR方法VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。( )
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西方经济学中，用于计量各种因素在经济增长中作用的反事实度量法，最早运用于（）
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最早发展起来的市场风险度量技术是（ ）。
最早发展起来的市场风险度量技术是（ ）。?
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VaR方法的优点不包括（）。
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甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VAR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VAR值的模型包括（）。
甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型有()。
风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（ ）。
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