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作为风险度量方式,情景分析和在险价值(VaR)的区别()。
单选题
作为风险度量方式,情景分析和在险价值(VaR)的区别()。
A. 风险度量单位不同
B. 期限不同
C. 是否适用于多种资产组合
D. 置信水平不同
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单选题
作为风险度量方式,情景分析和在险价值(VaR)的区别()。
A.风险度量单位不同 B.期限不同 C.是否适用于多种资产组合 D.置信水平不同
答案
多选题
市场风险的计量方式包括()外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。
A.久期分析 B.缺口分析 C.期权分析 D.敏感性分析
答案
多选题
在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。
A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
答案
多选题
在险价值风险度量方法中,α=95意味着()。
A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
答案
单选题
在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,以下置信水平比下最大的VaR是()
A.5% B.30% C.50% D.95%
答案
多选题
在险价值风险度量中,选择较大的α%意味着( )。
A.较高的风险厌恶程度 B.较低的风险厌恶程度 C.希望能够得到把握较小的预测结果 D.希望能够得到把握较大的预测结果
答案
多选题
在险价值风险度量中,选择较大的a%意味着()
A.较高的风险厌恶程度 B.较低的风险厌恶程度 C.希望能够得到把握较小的预测结果 D.希望能够得到把握较大的预测结果
答案
判断题
在风险度量的在险价值计算中,ΔⅡ是一个常量。
答案
判断题
在风险度量的在险价值计算中,△Π是一个常量()
答案
判断题
在风险度量的在险价值计算中,ΔΠ是一个常量。( )
答案
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在险价值风险度量中,影响时间长度N选择的因素包括( )。
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某基金测算出A证券组合在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是()
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在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是( )。
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风险价值(VaR)又称( )。
下列关于在险价值VaR说法错误的是()。
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