证券组合在总体风险一定不大于组合中单个证券的个别风险的最大值。()

有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合（） 有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合（） 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ） 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。() 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。 银行持有一定的证券组合对银行的资产组合起着怎样的作用？ 组建证券投资组合时，个别证券选择是指（　　）。 组建证券投资组合时，个别证券选择是指（　　）。 Beta系数是用来衡量单个证券或一个投资组合相对总体市场波动性的一种风险评估工具（） 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（） 进行证券组合投资可以（）。Ⅰ．防范系统风险 Ⅱ．实现在一定风险水平上收益最大Ⅲ．规避政府监管 Ⅳ．降低风险 证券组合投资风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数 组建证券投资组合时，多元化策略是指依据一定的现实条件，组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合() 关于两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ当两种证券间的相关系数为０.５时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关 某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（） 组建证券投货组合时，个别证券选择是指( )。 当代证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险为零（） 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零（）