3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基

(2015年)假设某基金持有的股票总市值为2000万元。持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息为280万元，银行存款余额为50万元。对托管和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为（）元。 （2015年真题）假设某基金持有的股票总市值为2000万元。持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息为280万元，银行存款余额为50万元。对托管和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为（ ）元。 某开放式基金资产净值为1亿元，其中股票市值6000万元，债券市值2000万元，银行存款1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占资金资产净值的比例为（ ），现金类资产占基金净值的比例为（ ）。 假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份，当日基金份额净值为（ ）元。 某开放式基金资产净值为2亿元，股票市值为6000万元，准备持有到期的债券市值为3000万元，投资定期存款5000万元，现金类资产占基金净值比例为（） 某基金在年初有款100万元，年末有款110万元；3月1日投入10万元，7月1日抽走15万元，12月1日投入5万元。该基金的投资额加权收益率为()。 期初某基金资产净值为1亿元，股票市值7000万元，现金3000万元。期间基金经理未进行任何操作，但由于期间市场波动，期末股票市值变为6000万元，基金资产净值变为 9000 万元（不考虑费用和份额等变动），那么此时股票投资占基金资产净值的比例为（） 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）元 假设某封闭式基金3月17日的基金资产净值为50000万元人民币，3月18日的基金资产净值为46000万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1%，该年实际天数为365天。则该基金3月18日应计提的管理费为（）万元。 某基金于2020年2月1日成立(合同生效),2020年2月10日基金总资产为30000万元，负债2000万元，基金管理费率为0.7%，则该基金2020年2月11日应提基金管理费为（）万元。 某股票组合现值100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当时市场利率为12%，则3个月后价格的该股票组合远期合约的净持有成本（）元。 某股票组合现值100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当市场利率为12%，3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为（）元。 （2018年真题）期初某基金资产净值为1亿元，股票市值7000万元，现金3000万元，由于期间市场波动，期末的股票市值变为6000万元（不考虑费用和份额等其他因素的变动），则期末股票投资占基金资产净值的比例为（ ）。 假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。 股票基金在2013年12月31日，期净值为1.2亿元，2014年4月15日基金净值为9000万元，有投资者在2014年4月15日申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.5亿元，2014年9月1日，基金分红2000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.4亿元。计算该基金的时间加权收益率是（） 假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。 股票基金在2013年12月31日，基金净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元，有投资者在2014年4月15日申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元，2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（） （2021年真题）某基金于2020年2月1日成立（合同生效） , 2020年2月10日基金总资产为30000万元，负债2000万元，基金管理费率为0.7%，则该基金2020年2月11日应提基金管理费为（ ）万元。 股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（）%。 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。如果久期12.8意味着利率上升0.01%，则债券组合价值将变为（）万元。