单选题

熊市看涨期权垂直套利的策略是()。

A. 买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权
B. 买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权
C. 卖1份低执行价格的看跌期权,买1份更高执行价格的看跌期权
D. 卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权

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换一换
单选题
熊市看涨期权垂直套利的策略是()。
A.买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权 B.买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权 C.卖1份低执行价格的看跌期权,买1份更高执行价格的看跌期权 D.卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权
答案
单选题
以下属于熊市看涨期权垂直套利策略的有()
A.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权 B.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权 C.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权 D.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
答案
单选题
下列关于熊市看涨期权垂直套利的分析,错误的是()
A.当预测行情看涨时使用 B.最大风险为(高执行价格-低执行价格)-最大收益 C.最大收益为净权利金 D.履约后头寸为买高卖低
答案
判断题
熊市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
答案
多选题
关于熊市期权价差套利策略的描述()。
A.买入低执行价,并同时卖出等量高执行价期权 B.买入高执行价,并同时卖出等量低执行价期权 C.最大亏损为净权利金 D.当预期市场价格大幅下跌时使用
答案
主观题
熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同?
答案
单选题
牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为( )。
A.(高执行价格-低执行价格)-最大风险 B.(高执行价格-低执行价格)+最大风险 C.低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益 D.低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
答案
单选题
牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为()。
A.(高执行价格—低执行价格)—最大风险 B.(高执行价格—低执行价格)+最大风险 C.低执行价格+最大风险或高执行价格—最大收益 D.低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
答案
多选题
下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有()
A.其策略是买1份高执行价格的看涨期权,卖1份更低执行价格的看涨期权 B.在预测价格将上涨到一定水平时使用 C.最大风险为收取的权利金 D.最大收益为(高执行价格-低执行价格)-最大风险
答案
判断题
牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
答案
热门试题
某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利,他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权,权力金为14美分,同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权,权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为()美分。 熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。 跨期套利按照操作方向不同,可以分为( )。Ⅰ.牛市套利Ⅱ.看涨套利Ⅲ.看跌套利Ⅳ.熊市套利 牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。 A、正确 B、错误 以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有() 垂直套利策略中期权的执行价格都是相同的。 小李在期权市场买入执行价格低的一份看涨期权,又买入执行价格高的一份看涨期权, 再卖出执行价格介于前两者中间的两份看涨期权,则小李构建的套利策略是()套利。 期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略,主要有() 如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略? 期权交易的基本策略包括()。 Ⅰ.买进看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买进看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权 期权交易的基本策略有()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 备兑看涨期权策略是指( )。 以下属于备兑看涨期权组合策略的是: 的组合: 股票多头与看涨期权多头|股票多头与看涨期权空头|股票空头与看涨期权多头|股票空头与看涨期权空头 90/10策略是一种期权使用策略,是将()的投资资金购买看涨期权,()的资金用于货币市场投资,直到看涨期权到期为止 所谓有担保的看涨期权策略是指()。 90/10策略是一种期权使用策略,是将()的投资资金购买看涨期权,( )的资金用于货币市场投资,直到看涨期权到期为止。 备兑看涨期权组合策略包括() 投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权的套利策略属于() ()套利是指交易者买进1手看涨期权,卖出1手看跌期权,再卖出1手期货合约的套利 90/10策略是很流行的一种期权使用策略,先将()的投资资金购买看涨期权,()的资金用于货币市场投资,直到看涨期权到期为止
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