商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是（）

按照《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量操作风险资本要求（） 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的，内部模型法资产覆盖率应不低于（） 商业银行采用高级计量法，应当基于（）建立操作风险计量模型。 商业银行采用高级计量法，应当基于建立操作风险计量模型（） 商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（ ）。 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。 商业银行市场风险加权资产计量的方法包括标准法和内部模型法（） 商业银行资本计量高级方法验证是指采用资本计量高级方法的商业银行对信用风险的内部评级法、市场风险的内部模型法、操作风险的高级计量法及其支持体系进行持续检查，完善自我纠正机制，确保资本计量充分反映风险水平（） 商业银行可以采用标准法或内部评级法计量市场风险资本要求（） 商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应低于50%（） 商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。 商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（） 在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（）。 在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。 商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。（ ） a商业银行在判断贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，a银行判断该风险管理模型是否满足var设定的水平，下列统计方法最合适的是（） 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（）。 商业银行采用复杂的风险计量模型在提高计量准确性的同时，也带来了模型风险。( )