已知A资产与市场组合之间的相关系数为0.8，A资产的标准差为54%，市场组合的标准差为45%，则A资产的β系数为（ ）。

无论资产之间相关系数的大小如何，投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险（） 无论资产之间相关系数的大小如何，投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险。（ ） 无风险资产与风险资产的相关系数为() 按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。 单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ） 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好；当相关系数为负时，风险分散效果较差（） 如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为（　　）。 (2018年)无风险资产与风险资产的相关系数为（）。 资产之间的相关系数越()，再平衡的效果就越明显。 接上题，股票A与市场的相关系数相比股票B与市场的相关系数()。 已知A资产与市场组合之间的协方差为54%，A资产的标准差为20%，市场组合的标准差为45%，则A资产的β系数为 金融资产M、X、Y、Z之间的相关函数如下，M与X的相关系数为1，M与Y的相关系数为0.5，M与Z的相关系数为0.4，所有资产的期望收益率都为7%，标准差为15%，如果目前的资产都有M组成，只允许选取X、Y、Z中的一种资产组成组合投资，作为理性投资者应选择（ ）。 两资产之间收益的相关系数为-0.5，那么二者是（ ）关系。 （2018年真题）无风险资产与风险资产的相关系数为（ ）。 在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大 已知某股票的贝塔系数为0.45，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（ ）。 无风险资产和风险资产的相关系数为（）。 如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。 当两种资产的相关系数（　）时，说明两种资产的收益之间没有相关性。 只有资产组合中的证券相关系数大于1时，投资组合多元化效应才存在（）