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两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法()。
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两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法()。
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两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法()。
答案
单选题
VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案
单选题
VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
单选题
VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
答案
判断题
VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样 D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B.利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽祥 D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。
A.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR C.要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数 D.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽祥
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B.利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样 D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
单选题
VAR的计算方法有( )。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
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下列属于典型的完全估值法的有( )。Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法
(2017年)下列属于典型的完全估值法的有()。Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法
下列属于典型的完全估值法的有()。<br/>Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法<br/>Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
解析法和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。()
解析法和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。<br/>Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值<br/>Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑<br/>Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设<br/>Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是()
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点,包括( )。
计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括( )。
解析法和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。( )
()和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。
()和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是()
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法,不正确的是()
解析法和蒙特卡洛模拟法,是风险分析主要的两种方法。()
计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()
用蒙特卡罗模拟法确定期权价格的基本过程是什么?
风险价值(VaR)的估算方法包括()。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括()。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法
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