衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。

Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（　　）。 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。 看涨期权的Gamma值是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　） 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。 使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（ ） 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（　　） 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　） Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（　　） 在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。 Gamma值表明（ ） 贝塔值衡量的是（）的风险相关程度 期权交易中，Gamma值是（）的比率。 期权交易中，Gamma值是（）的比率。 期权交易中，Gamma值是（）的比率 当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。 外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）