Gamma值表明（ ）
A. 期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度
B. 期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度
C. 无风险利率变化对期权价格的影响程度
D. 到期时间变化对期权价值的影响程度
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Gamma值表明（ ）
A.期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度 B.期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度 C.无风险利率变化对期权价格的影响程度 D.到期时间变化对期权价值的影响程度
答案
看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。
A.对 B.错
答案
看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）
答案
看涨期权的Gamma值是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）
答案
由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。
答案
期权交易中，Gamma值是（）的比率。
A.期权价格的变化/期权标的物价格的变化 B.elta的变化/期权标的物价格的变化 C.期权价格的变化/距到期日时间的变化 D.期权价格的变化/标的物价格波动率变化
答案
期权交易中，Gamma值是（）的比率。
A.期权价格的变化/期权标的物价格的变化 B.elta的变化/期权标的物价格的变化 C.期权价格的变化/距到期日时间的变化 D.期权价格的变化/标的物价格波动率変化
答案
期权交易中，Gamma值是（）的比率
A.期权价格的变化/期权标的物价格的变化 B.Delta的变化/期权标的物价格的变化 C.期权价格的变化/距到期日时间的变化 D.期权价格的变化/标的物价格波动率变化
答案
深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（ ）
答案
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）
A.对 B.错
答案
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Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（ ）
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值（）
当期权处于深度实值或虚值状态时，Gamma趋于零
如果希望通过gamma矫正使图像中较亮部分的对比图增大的，则应该如何选择gamma值（）
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Gamma值较大时，投资者需要频繁调整头寸。（ ）
Gamma值较大时，投资者需要频繁调整头寸（）
衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
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实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。（ ）?
假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）
随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（ ）
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（ ）
使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（ ）
期权的Gamma是（）
以下关于砌体强度设计值的调整系数γa的说法，哪一条不正确（）？
6月1日，武钢CWB1的Gamma值为0.056，也就是说理论上（）。
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