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使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。( )

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判断题
使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。( )
答案
判断题
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。
A.对 B.错
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适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。(  )
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判断题
期权风险,包括delta风险、gamma风险和vega风险()
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单选题
根据下表,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合的Delta和gamma均为中性,则相关操作为()。 期权 执行价格 Delta Gamma A 30 0.5 0.06 B 35 0.8 0.03 S=30
A.买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产 B.买入10份看涨期权B,卖空11份标的资产 C.买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产 D.买入20份看涨期权B,卖空11份标的资产
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判断题
外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率,反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。()
A.对 B.错
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多选题
利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑(  )等因素。
A.管理能力 B.投融资利率 C.冲击成本 D.建仓成本
答案
判断题
看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。
A.对 B.错
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判断题
看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。(  )
答案
判断题
看涨期权的Gamma值是正值,看跌期权的Gamma值是负值。(  )
答案
热门试题
投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。 某看涨期权的Δ=0.6,某投资者买入 100 该期权,他需要()股股票来对冲该期权的 Delta 风险 在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。(  ) 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0,因此Gamma的绝对值越小,表示风险程度就越高。 深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近()。 下列哪些是正确的?: 和平值欧式看涨期权相比,具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 假设某看涨期权的Δ=0.6,某投资者买入 100 份该期权,他需要()股股票来对冲该期权的 Delta 风险 某看涨期权的Δ=0.6,某投资者买入100份这样的期权,他需要( )份股票来对冲该期权的Delta 风险。 假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入(  )份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为(  )份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860 衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值,其性质有()。 衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值,其性质有()。 衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值,其性质有()。 在测度期权价格风险的常用指标中,Delta值用来衡量(  )。 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。() 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值() Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的资产价格的(  )导数。 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者可以()来对冲风险 当期权处于深度实值或虚值状态时,Gamma趋于零 深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。(  ) Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。
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