关于VaR,下列说法正确的有( )。
A. VaR描述了“在某一特定的时期内,在给定的置信度下,某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”
B. VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失
C. 市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的
D. VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险,把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达,简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
查看答案
该试题由用户180****22提供
查看答案人数:35719
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户180****22提供
查看答案人数:35720
如遇到问题请联系客服