根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。

一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。 每一个投资者对于收益和风险都有（　　）的预期和偏好，每一个投资者的最优投资组合（　　）。 根据分离定理，投资者对（）状况一该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。 根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（） 如图7-4所示，如果一个资产的β为1.5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预期收益率为（）。{图} 下列关于资本市场线的说法中，正确的是（）。Ⅰ.根据CAPM的假定，所有投资者都具有相同的预期，那么所有投资者都会得到同样的有效前沿Ⅱ.每一位投资者都将以无风险资产和市场投资组合来构造适合自己需求的最优投资组合Ⅲ.每个投资者持有的风险投资组合是不同的，而市场投资组合是所有投资者持有的风险资产组合的加总Ⅳ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法 下列各项中，投资者不能通过投资组合分散的风险有（　　）。 套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（） 投资者可以在投资组合中加入多种风险资产，从而通过分散化投资来降低或消除（） 为了分散投资组合风险，投资者通常会选择目前拥有资产的收益关系为（）的产品 下列说法哪一个是正确的？（Ⅰ）风险厌恶投资者拒绝公平游戏的投资（Ⅱ）风险中性的投资者只通过预期收益来评价风险资产（Ⅲ）风险厌恶的投资者只通过风险来评价风险资产（Ⅳ）风险喜好者不参与公平游戏（） 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右边，那么他将(　　)。 投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的（） 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（　　）。 投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。 根据分离定理，投资者对（）状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的 一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。若投资者对风险投资组合和无风险资产感到无差异，则A=（）} 下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是（?? ）。 投资者持有债券组合，可以利用（ ）对于其组合进行风险管理。 根据分离定理，每个投资者都持有相同的最优风险组合，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T（ ）市场组合M。