下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是()。

金融资产投资组合是从时间和风险两个维度配置资产。在时间和风险两个维度上有效配置资产是投资管理的核心（） 根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应满足（）。 根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应满足（）。 在均值-方差模型中，有效边界上方的投资组合具有更优的风险收益属性，但无法实现（） （　　）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。 在1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论（） （）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。 投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量，它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数（） 用两个风险资产构建投资组合，两个风险资产的相关系数为0.5，在横轴为标准差，纵轴为预期收益率的坐标轴上，可行投资组合集的图形是（） 关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（）。 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。() 以下属于积极投资策略的有（）。Ⅰ.购买指数基金Ⅱ.运用均值方差有效资产组合管理理论构造最佳风险资产组合Ⅲ.采用技术分析和基本面分析选股Ⅳ.全部投资国债 投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 （ ） 某客户蔡先生需要构建一个无风险投资组合，下列哪两个投资产品有可能满足他的需要？（） 下列哪些应用到棘轮机构（） 考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。 (2016年)（）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。 风险资产组合的方差是( )。 风险资产组合的方差是（）。