单选题

在无套利基础下,基差和持有其收益之间的差值衡量了()选择权的价值。

A. 国债期货空头
B. 国债期货多头
C. 现券多头
D. 现券空头

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单选题
在无套利基础下,基差和持有其收益之间的差值衡量了()选择权的价值。
A.国债期货空头 B.国债期货多头 C.现券多头 D.现券空头
答案
单选题
在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了(  )选择权的价值。
A.国债期货空头 B.国债期货多头 C.现券多头 D.现券空头
答案
单选题
在无套利基础下,基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。
A.国债期货空头 B.国债期货多头 C.现券多头 D.现券空头
答案
判断题
基差的多头从基差的缩小中获得利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
A.对 B.错
答案
判断题
基差的多头从基差的缩小中获得利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的多头同样也可以获得持有收益()
答案
判断题
基差的多头从基差的缩小中获得利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的多头同样也可以获得持有收益。( )
答案
单选题
基差的空头从基差的__________中获得利润,但如果持有收益是__________的话,基差的空头会产生损失。( )
A.缩小;负 B.缩小;正 C.扩大;正 D.扩大;负
答案
多选题
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
A.β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险 B.β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险 C.β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险 D.β值仅反映市场风险,标准差还反映特有风险 E.β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险
答案
单选题
基差的空头从基差的()中获得利润,但如果持有收益是()的话,会产生损失。
A.缩小 ; 负 B.缩小 ; 正 C.扩大 ; 正 D.扩大 ; 负
答案
判断题
基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。()
答案
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