基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。（）

在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（　　） 国债的（　）是影响国债规模的决定因素。 国债期货基差交易投资以无风险套利为策略理念，因此无风险。（） 国债基差交易中，买入基差策略的做法是，买入国债现货，卖出国债期货。（ ） 影响国债规模的决定因素是（）。 造成金融期货的基差和商品期货的基差之间的区别，主要是（）所决定 造成金融期货的基差和商品期货的基差之间的区别，主要是（）所决定 做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利 信用类现券买卖价格的决定因素包括下列哪项（） 国债期货净基差等于基差减去（）。 当投资者预期国债基差将要扩大时，他可以进行买入基差交易，影响买入基差的因素包括（　　）。Ⅰ．现货国债Ⅱ．现货国债除以转换因子Ⅲ．总值等于现货国债量的国债期货Ⅳ．总值等于现货国债量乘上转换因子的国债期货 如果某国债可交割债券的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现券数量最合适的是（）。 如果某国债可交割债券的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现券数量最合适的是（） 买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货，待基差（）平仓获利 基于国债基差变化的期现套利策略有（）。 买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利（） 买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。（ ） 6月20日，某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常，大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利的机会立即进行买入基差交易，即以99. 23元买入面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.35元卖出开仓100手五年期国债期货9月合约。一周后，当基差扩大至0.74元时，以100. 16元卖出面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.02元买入平仓100手9月期货合约，共计盈利为（ ）万元。 在国债期货基差交易中，适宜采用做空基差的情形（） 某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。