日历价差期权可通过以下方式构造：（）一个看涨期权，同时（）一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权，在期限短的期权到期时，将期限长的期权（）。

外汇看跌风险逆转期权组合指针对未来的实际结汇需求，（）一个执行价格较低的外汇看跌期权，同时（）一个执行价格较高的外汇看涨期权。 备兑看涨期权指买入一种股票的同时也买入一个该股票的看跌期权（） 备兑看涨期权指买入一种股票的同时也买入一个该股票的看跌期权。（ ） 备兑看涨期权是指卖出一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权的一种策略。 逆日历价差期权可以通过（）构建 外汇（）风险逆转期权组合：客户针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格，以下同）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。 期权的日历价差组合是利用（ ）的期权合约之间权利金关系变化构造的。 牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？ 熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？ 一家公司股票的当前市价是60美元，关于这种股票的一个美式看涨期权的执行价格是50美元，一个月后到期，那么此时这个看涨期权（　）。 购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨期权，再出售两个中间执行价格的看涨期权属于（）。 如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？ 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（　　）。 期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有（） 看涨期权多头可以通过（ ）的方式了结期权头寸。 配置一个路由器，可以通过以下方式（） 某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为（）期权。 某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期货期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为（ ）期权。 某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期货期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为()期权。   投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权