用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。 下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　） 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（） 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法 VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法 下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 平稳时何序列的（ ）统计特征不会随着时间的变化而变化。 Ⅰ.数值 Ⅱ.均值 Ⅲ.方差 Ⅳ.协方差 平稳时间序列的（ ）统计特征不会随着时间的变化而变化。 I 数值Ⅱ 均值Ⅲ 方差Ⅳ 协方差 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。 下列关于时间序列模型，说法正踊的是（ ）。 Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数 Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数 Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关 Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 平稳时间序列的（）统计特征不会随着时间的变化而变化。<br/>I数值Ⅱ均值Ⅲ方差Ⅳ协方差 平稳时间序列的（　　）统计特征不会随着时间的变化而变化。Ⅰ．数值Ⅱ．均值Ⅲ．方差Ⅳ．协方差