β系数的运用（ ） Ⅰ.为证券的选择提供依据 Ⅱ.风险控制 Ⅲ.投资组合绩效评价 Ⅳ.提高收益率

投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。() 在证券投资组合中，为分散利率风险应选择（　　）。 在证券投资组合中,为分散利率风险应选择()。 在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资（） 在( )情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。 若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券，由此得到的投资组合β系数值也因此上升，从而其风险将增加。 若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券，由此得到的投资组合β系数值也因此上升，从而其风险将增加（） （ ）是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范 Ⅰ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 Ⅱ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 Ⅲ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期。 Ⅳ.投资者都依据方差评价证券组合的风险。 Ⅴ.按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。 （）是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范。Ⅰ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平Ⅱ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。Ⅲ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期。Ⅳ.投资者都依据方差评价证券组合的风险。Ⅴ.按照投资者共同偏好规则选择证券组合 投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列4种不同相关系数的证券可供选择，哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高？（）。 (2017年)在（）情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。 当代证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险为零（） 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零（） 资本资产定价模型假设条件有（ ）。Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。Ⅳ.资本市场没有摩擦。 资本资产定价模型假设条件有（ ）。Ⅰ、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅱ、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合Ⅲ、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平Ⅳ、资本市场没有摩擦 马柯维茨的证券投资组合理论运用数学模型给出了证券种类的选择标准和各证券的组合占比的计算方法，这是金融工程风险管理的（）方式 贝塔系数（β）是评估证券或投资组合（） 证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。 甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5：1：1.5，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。(2)计算C证券的β系数和必要收益率。 证券投资组合风险可以分为（ ）。