在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资（）

以下关于资本资产定价模型的假设条件正确的是（ ）I投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益率水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合II投资者能保证足够的流动性III投资者具有同等水平的预期能力IV投资者对风险保持中立态度 资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（ ）。 资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是()。   在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（） 在资本资产定价模型的假设中，哪些假设是对投资者的规范( )。 根据资本资产定价模型的假设条件，投资者的投资范围不包括( )。 布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。 投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（　　）。 投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的（） 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 (2016年)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 战术性资产配置与战略性资产配置的不同体现在（）。Ⅰ.对投资者的风险承受不同Ⅱ.对投资者的风险偏好认识不同Ⅲ.对投资者的风险偏好假设不同Ⅳ.对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同 在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（ ） 在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，则（ ）。 在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，则（）。   不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（） 根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（） 资本资产定价模型基本假定条件中，(　)意味着每个投资者都是价格接受者。