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TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I。( )
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TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I。( )
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TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I。( )
答案
单选题
下列关于基本GARCH模型说法不正确的是( )。
A.ARCH模型假定波动率不随时间变化 B.非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负)在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 C.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 D.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
答案
多选题
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是()。
A.RCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系 B.RCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.RCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益
答案
多选题
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是()
A.RCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系 B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益
答案
多选题
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是( )。
A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。 B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益
答案
多选题
下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是()。
A.RCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系 B.RCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.RCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益
答案
多选题
下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是()
A.RCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系 B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益
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