假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据一阶段二叉树模型可推导出期权的价格为（）

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。 若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元。 假设IBM股票(不支付红利) 的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元， 无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。（） 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（） 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。查看材料 假设IBM股票(不支付红利) 的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（） 某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（） 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（　　）。 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，考虑连续复利 假定投资者正考虑买入一股股票，价格为40美元。该股票预计来年派发红利3美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为-0.5，则关于该股票说法正确的是（） 你以每股45美元的价格购买100股普通股股票，假设初始保证金是50%．股票不支付股利。如果股价在30美元时收到了保证金存款通知，那么维持保证金是多少忽略保证金利息（） 假设IBM票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期 限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。 根据下面资料，回答78-79题 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列题目。 若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。 IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（） 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。 某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）美元/股 红利增长型股利政策下普通股股票价值评估公式为（　）。 IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ n（1.55）=0.9394 ；（1.45）=0.9265 ] 投资者希望能在两种股票A和B上都得到13%的回报率。股票A预计将在来年分派3美元的红利，而股票B预计将在来年分派4美元的红利。两种股票的预期红利增长速度均为7%。那么，股票A的内在价值()。