银行的利率敏感缺口绝对值越大，银行承担的利率风险也就越大。()

如果某商业银行利率敏感性资产的缺口为正，其值为20亿元，则利率下降6%将导致其 利润（） 简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也越不明显。 （　　） 银行借款的利率风险与期限有关，期限越长，利率波动幅度就会越大，利率风险也就越高（） 存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。 存续期缺口越大,银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就,所面临的风险就 商业银行利率敏感性资产不包括（）。 银行处于利率敏感性正缺口状态时，如果市场利率上升，银行收益（）。 银行账簿利率风险管理中的缺口管理，是根据利率变化，定期调整自营性业务结构，扩大或缩小利率敏感性缺口（） 依据缺口分析理论，近期市场利率出现较大波动，则甲商业银行利率利差表现（）。 商业银行利率风险的来源是什么？ 我国银行利率风险管理中，最主要和最常见的利率风险形式是（）。 下列关于银行利率风险的说法，错误的是( )。 β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。(　　) β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。() 贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。（ ） 关于商业银行利率风险的阐述，正确的有（） 商业银行利率风险的计量分析方法包括（）。 关于银行利率风险，下列说法不正确的有（）。 商业银行利率风险的计量分析方法包括（）。