（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等

对于概率服从离散型分布的风险因素，可采用（）。 敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。() 下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有()。 有时企业会采用风险组合来进行风险规避，例如进行投资决策时，可以将各种收益变化正相关的投资方案组合起来进行投资，以规避风险。 有时企业会采用风险组合来进行风险规避，例如进行投资决策时，可以将各种收益变化正相关的投资方案组合起来进行投资，以规避风险（） 下列各项中，能够引起投资组合风险中可分散风险的因素有： 假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是（）。 假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是（ ）。 假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）   当随机变量的风险因素较多，或者当风险因素取值服从连续分布时，可采用（）方法。 投资组合的系统风险因素是（） 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。   在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。 （）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同时假定各类资产收益率不发生大的变化。 ( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。 下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是（?? ）。 下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以消减的风险有（） 投资组合的系统性风险因素有： 投资组合的系统性风险因素有（）