套利定价模型表明在市场均衡状态下（ ） Ⅰ.证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定。 Ⅱ.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率. Ⅲ.承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率。 Ⅳ.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定

在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。 在均衡状态下,最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是 在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合（） 现代证券组合理论包括（　　）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T()市场组合M。 反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（）。 根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（） 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（） 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就()市场组合M。 证券市场线表明，在市场均衡条件下，单个证券（） 证券市场线方程表明，在市场均衡时，（）。Ⅰ．收益包括承担系统风险的补偿Ⅱ．系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额Ⅲ．所有证券或组合的单位系统风险补偿相等Ⅳ．期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的系统风险提供风险补偿。(　　) 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（） 资本资产定价模型的应用于（ ）方面①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价②评估债券的信用的风险③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险④预测证券的期望收益率 反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。 反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是() 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（） 假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（） 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）