历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计

风险价值（VaR）估算方法，历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（ ）。 风险价值（VaR)估算方法历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（ ） 历史模拟法的缺点是()。 VaR方法历史模拟法不需要大量的历史数据。通常认为，历史模拟法需要的数据以100个为宜。(　　) 通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于()个。 VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。 以下关于市场风险历史模拟法的说法中，不正确的是（） VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。 ? 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。   VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 历史模拟法在计算VaR时，具有的优点有（） 下列关于历史模拟法的说法中，错误的是（）。 计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括(　　)。