登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
共用题干 对于同一交易月份的同类期权(标的物相同的看涨或看跌期权),交易所通常按()给出几个甚至几百个执行价格。
单选题
共用题干
对于同一交易月份的同类期权(标的物相同的看涨或看跌期权),交易所通常按()给出几个甚至几百个执行价格。
A. 三角形式
B. 矩形形式
C. 阶梯形式
D. 圆形形式
查看答案
该试题由用户757****45提供
查看答案人数:2838
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户757****45提供
查看答案人数:2839
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
共用题干 对于同一交易月份的同类期权(标的物相同的看涨或看跌期权),交易所通常按()给出几个甚至几百个执行价格。
A.三角形式 B.矩形形式 C.阶梯形式 D.圆形形式
答案
单选题
对于同一交易月份的同类期权(标的物相同的看涨或看跌期权),交易所通常按()给出几个甚至几百个执行价格。
A.三角形式 B.矩形形式 C.阶梯形式 D.圆形形式
答案
判断题
期权与期货合约相同的是,同一月份的期权合约又有不同类型的期权,如看涨期权和看跌期权()
答案
判断题
期权与期货合约相同的是,同一月份的期权合约又有不同类型的期权,如看涨期权和看跌期权。( )
答案
单选题
以相同的执行价格(A)同时买入看涨期权和看跌期权(月份、标的物也相同)的是()
A.买入跨式套利 B.卖出跨式套利 C.宽跨式套利 D.蝶式套利
答案
单选题
共用题干 看涨期权买方行权买入标的物,看跌期权买方行权卖出标的物;如果到期时期权为虚值期权,期权作废,期权买方的权利随之()。
A.减轻 B.增强 C.消除 D.以上说法都不对
答案
单选题
共用题干 期权交易者依据对标的物市场价格未来的判断和交易目的,选择所交易的期权的行权方向,即选择买进或卖出看涨期权或看跌期权;同时要了解所选择或交易的期权的行权时间,即()。
A.交易的期权是欧式期权或日式期权 B.交易的期权是看涨期权或看跌期权 C.交易的期权是标准期权还是合约期权 D.交易的期权是美式期权还是欧式期权
答案
单选题
共用题干 赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。
A.卖出看涨期权的风险和收益关系是()。 B.损失有限,收益无限 C.损失有限,收益有限 D.损失无限,收益无限 E.损失无限,收益有限
答案
单选题
共用题干赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。 卖出看涨期权的风险和收益关系是()
A.损失有限,收益无限 B.损失有限,收益有限 C.损失无限,收益无限 D.损失无限,收益有限
答案
单选题
共用题干赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。 买入看涨期权的风险和收益关系是()
A.损失有限,收益无限 B.损失有限,收益有限 C.损失无限,收益无限 D.损失无限,收益有限
答案
热门试题
()的交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权
共用题干赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。 赵先生的策略最大损失为()美元
共用题干 在期权交易中,市场上交易最多的是()。
跨式期权是一种期权交易策略,包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产指的是( )。Ⅰ 相同的执行价格Ⅱ 相同的到期日Ⅲ 相同的波动率Ⅳ 相同的无分风险利率
不同交易所或同一交易所不同的期权合约,执行价格的推出方式和给出数量不同,同一期权合约不同的执行价格段,()也不相同。
共用题干赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。 赵先生的策略能获得的最大潜在利润是()美元
限开仓制度即任一交易日日终时,同一标的证券相同到期月份的未平仓认购期权合约(含备兑开仓)所对应的合约标的总数超过合约标的流通股本的()时,自次一交易日起限制该类认购期权开仓。
跨式期权是一种期权交易策略,包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产具有()。Ⅰ.相同的执行价格Ⅱ.相同的到期日Ⅲ.相同的波动率Ⅳ.相同的无风险利率
期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略,主要有()
对于同一交易日的竞价交易的资金清算顺序()
共用题干赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。 赵先生达到盈亏平衡时的最低股票价格是()美元
当交易者根据预期对币种相同而交割月份不同的期货合约在某一交易所进行交易时,买进某一交割月份的期货合约,同时卖出另一交割月份的同种期货合约进行套利的行为为()。
不同交易所或同一交易所不同的期权合约,执行价格的推出方式和给出数量不同;同一期权合约不同的执行价格段,执行价格的间距也会不相同。()
交易者根据对币种相同但交割月份不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测,买进某一交割月份的期货合约,同时卖出另一交割月份的同种期货合约,从而进行的套利交易是()。
()是指交易者根据对币种相同而交割月份不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测,买进某一交割月份的期货合约,同时卖出另一交割月份的同种期货合约,从而进行套利交易
期权标的物有()。
个股期权实行限仓制度,下列哪一选项不属于同一交易方向()。
买入看涨期权的交易对手就是卖出看涨期权。( )
看涨期权的买方想对冲了结其合约部位,应卖出相同期限、相同合约月份且()。
共用题干 以看涨期权买方损益状态为例,下列关于独特的非线性损益结构的说法中,正确的是()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP