实值欧式看跌期权的时间价值不会小于0。（ ）

在其他因素不变的情况下，下列变动中能够引起实值欧式股票看跌期权价值增加的有（　）。 依据对期权估值公式的分析，期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。 期权有效期越长，欧式看涨期权和看跌期权的价值都会增加 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（）均与期权价值正相关变动 标的资产不支付收益和支付较低收益的实值欧式看涨期权的时间价值（）零 欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ） 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（  ）均与期权价值正相关变动。 实值期权，是指内涵价值大于0的期权 当期权内在价值大于0时，期权是实值（） 欧式看跌期权允许期权买方（） 根据看跌期权与看涨期权评价理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于（） 下列哪些是正确的？: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（　　）。 下列期权时间价值可能小于零的是（）。 看跌期权的实值是指（）。 看跌期权的实值是指()。 对于时间价值趋于0或等于0的深度实值期权，期权的价格接近或等于内涵价值，期权价格的变化与内涵价值的变化不同（） 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0。（） 按照买方行权时间的不同，可将期权分为看涨期权和看跌期权。（）