关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。
A. 最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失
B. 敏感性方法是将收益标准差作为风险量度
C. 波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失
D. VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
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关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。
A.最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失 B.敏感性方法是将收益标准差作为风险量度 C.波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失 D.VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
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下列关于风险度量的方法，敏感性分析说法错误的是（）
A.敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响 B.最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等 C.敏感性分析的特点是计算简单便于理解 D.敏感性分析是没有局限性的
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下列关于风险度量的方法，敏感性分析说法错误的是（）。
A.敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响 B.最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数 C.敏感性分析的特点是计算简单便于理解 D.敏感性分析的优点是没有局限性
答案
下列关于风险度量的方法，敏感性分析说法错误的是（）
A.敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响 B.最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等 C.敏感性分析的特点是计算简单便于理解 D.敏感性分析的优点是没有局限性
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下列关于风险度量法中的压力测试说法错误的是（）
A.压力测试可以在某个产品层面进行，而且测试的精确性可能更高 B.一般来说在设计压力情景时，只需要考虑微观要素敏感问题 C.压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析 D.极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景
答案
风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（ ）。
A.最大可能损失 B.概率值 C.期望值 D.在险值
答案
下列不是风险度量的方法（）。
A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.缺口分析
答案
下列是风险度量的方法（）。
A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算 E.情景度量
答案
下列不是风险度量的方法（）
A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.情景度量
答案
下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1t，r2t…rm-1t， rmt，当前资产组合市场价值为P=f（r1t，r2t…rm-1t，rmt），根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为μ1 C.采用蒙特卡罗模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
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下列关于风险度量法中的压力测试，说法正确的是（）
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下列风险度量方法中，建立在概率基础上的方法有（）。
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下列关于风险偏好的说法错误的有（ ）。
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