(2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（ ）。 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。 商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。（　　） 商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12．5倍（） 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项（） 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场的监管资本要求。 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求采用计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验（） 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。 信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（　） 商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。 （　　）目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 商业银行可以采用标准法或内部评级法计量市场风险资本要求（） 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于（） 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的，内部模型法资产覆盖率应不低于（）