登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业资格
>
基金从业资格
>
若交割价格( )远期价格,套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润。
单选题
若交割价格( )远期价格,套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润。
A. 低于
B. 高于
C. 等于
D. 不确定
查看答案
该试题由用户770****24提供
查看答案人数:49918
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户770****24提供
查看答案人数:49919
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
若交割价格( )远期价格,套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润。
A.低于 B.高于 C.等于 D.不确定
答案
单选题
若交割价格低于远期价格,套利者就可以通过( )标的资产现货、( )远期来获取无风险利润。
A.买入;卖出 B.卖出;买入 C.卖空;买入 D.买入;卖空
答案
单选题
若交割价格( )远期价格,套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,
A.低于 B.高于 C.等于 D.不确定
答案
单选题
若交割价格高于远期价格,套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,从而促使现货价格( ),交割价格( ),直至套利机会消失。
A.上涨;上涨 B.上涨;下降 C.下降;上涨 D.下降;下降
答案
单选题
若交割价格高于远期价格,套利者就可以通过( )并等待交割来获取无风险利润。
A.买入标的资产现货、卖出远期 B.卖出标的资产现货、买入远期 C.同时买进标的资产现货和远期 D.同时卖出标的资产现货和远期
答案
单选题
若交割价格高于远期价格,套利者就可以通过()并等待交割来获取无风险利润。
A.买入标的资产现货 B.卖出标的资产现货 C.同时买进标的资产现货和远期 D.同时卖出标的资产现货和远期
答案
单选题
理论价格与实际价格不相等时,就会出现套利机会。若(),套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润,从而促使现货价格下降,交割价格上升,直至套利机会消失。
A.交割价格高于远期价格 B.远期价格等于实际价格 C.交割价格低于远期价格 D.远期价格不等于实际价格
答案
单选题
一旦理论价格与实际价格不相等,就会出现套利机会。若(),套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润,从而促使现货价格上升,交割价格下降,直至套利机会消失。
A.交割价格高于远期价格 B.交割价格低于远期价格 C.远期价格等于实际价格 D.远期价格不等于实际价格
答案
判断题
当交割价值大于现货价格的终值,套利者就可卖空标的资产,将所得收入以无风险利率进行投资,同时买进一份该标的资产的远期合约。()
答案
多选题
若远期价格为( )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。
A.20.5 B.21.5 C.22.5 D.23.5
答案
热门试题
远期价格是使得远期价格合约价值为()的交割价格,它依赖于标的资产的现价
远期价格是使得远期价格合约价值为()的交割价格,它依赖于标的资产的现价
通过远期价格公式表明,资产的远期价格与()有关
远期合约的远期价格和交割价格是两个概念,远期价格可能大于、小于、等于交割价格,上述说法()
远期价格是使得远期合约价值( )的交割价格。
远期价格是使得远期合约价值为()的交割价格。
中国大学MOOC: 如果存在卖空限制,现实的远期价格和期货价格难以回归合理的无套利均衡价格。
我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。
远期价格是使得远期合约价值为( )的交割价格,它依赖于标的资产的现价。
远期价格是使得远期合约价值为()的交割价格,它依赖于标的资产的现价。
远期价格的公式表明资产的远期价格仅与()有关
远期价格的公式表明资产的远期价格仅与()有关
远期价格的公式表明资产的远期价格仅与()有关。
某投机者预计某商品期货远期价格相对其近期价格将上涨,他准备进行该品种的套利,他应该采用( )套利。
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是( )。Ⅰ没有交易成本Ⅱ标的资产是任意可分的Ⅲ标的资产的储存是没有成本的Ⅳ标的资产是不可以卖空的
关于远期合约的定价:若研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是()。<br/>Ⅰ没有交易成本<br/>Ⅱ标的资产是任意可分的<br/>Ⅲ标的资产的储存是没有成本的<br/>Ⅳ标的资产是不可以卖空的
研究时间t=0时签署,时间T时交割一种资产的远期合约的远期价格F的定价问题时,为确定远期价格F,在此做出的假设正确的是()。Ⅰ.没有交易成本Ⅱ.标的资产是任意可分的Ⅲ.标的资产的储存是没有成本的Ⅳ.标的资产是不可以卖空的
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP