期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

理论上，期权到期实值期权时间价值等于0（） 看涨期权的Gamma值是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　） 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　） 已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（） 如果已知某未到期期权的价值为5元，内在价值为4元，则该期权的时间溢价为( )元。 如果已知某未到期期权的价值为6元，内在价值为4元，则该期权的时间溢价为（）元 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性（） 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（ ） 根据期权内在价值和时间价值，期权可分为（　　）。Ⅰ 实值期权Ⅱ 平值期权Ⅲ 虚值期权Ⅳ 看涨期权 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高 在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（ ）。 3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。 若其他条件不变，期权的期限越长，看涨期权价值______，看跌期权价值______。（） 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。I通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值II通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高IV深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高 期权市场多头头寸只有看涨期权多头头寸（） 期权市场多头头寸只有看涨期权多头头寸。（ ） 在期权价值大于0的前提下,假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ） Ⅰ.到期期限増加 Ⅱ.红利增加 Ⅲ.标的物价格降低 Ⅳ.无风险利率降低 金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。 以下属于备兑看涨期权组合策略的是: 的组合: 股票多头与看涨期权多头|股票多头与看涨期权空头|股票空头与看涨期权多头|股票空头与看涨期权空头