资产收益率的方差越大，资产的风险就越大。（ ）

两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（） 财务（经济）内部收益率不小于基准收益率（社会折现率）的累计概率值越大，风险越大；标准差越小，风险越大（） 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（） （2021年真题）关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（ ）Ⅰ 某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）Ⅰ某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 风险资产的收益率往往会_____无风险资产的收益率（） 根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ） 总资产报酬率越高,净资产收益率就越高 一般来说，标准方差越小，各种可能收益分布就越分散，投资风险也越大;反之，标准方差越小，各种可能收益的分布就越集中，投资风险就越小。(　　) 资产收益率的方差可以描述未来收益率偏离其预期收益率的程度。（） 已知某资产的预期收益率为10%，标准离差率为5%，则该资产收益率的方差为()。 已知某项资产收益率的期望值为20%，标准离差率为0.2，则该资产收益率的方差为（ ）。 已知某项资产收益率的期望值为10%，标准离差率为0.4，则该资产收益率的方差为（） 风险和收益是对等的。风险越大,要求的报酬率就越高。（ ） 投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量，它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数（） 某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小 某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小（） 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 预期收益率的标准差越大，不确定性及风险也越大。（）