某期权的D.E.ltA.为0.4，交易100份该期权，则在D.E.ltA.中性下需要交易的标的证券的份数是（）

假定一个金融机构持有以下3个关于某标的股票的头寸：（1）100000份看涨期权的多头，执行价格为55美元，期限为3个月，每份期权的Delta为0.533。（2)200000份看涨期权的空头，执行价格为56美元，期限为5个月，每份期权的Delta为0.468。（3）50000份看跌期权的空头，执行价格为56美元，期限为2个月，每份期权的Delta为-0.508。为了使整个证券组合为Delta为中性，则金融机构需如何操作（）。 某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于（　　）。 假定一个金融机构持有以下3个关于某标的股票的头寸：（1）100000份看涨期权的多头，执行价格为55美元，期限为3个月，每份期权的Delta为0.533。（2）200000份看涨期权的空头，执行价格为56美元，期限为5个月，每份期权的Delta为0.468。（3）50000份看跌期权的空头，执行价格为56美元，期限为2个月，每份期权的Delta为-0.508。为了使整个证券组合为Delta为中性， 某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为100元，期权价格为11元，则该期权的时间溢价为( )元。 某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为100元，期权价格为11元，则该期权的时间溢价为（）元。 某客户持有一份九月份小麦看涨期权，期权费为200元，则该客户的利润区间为()。 已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（） 己知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（） 是交易两份实值期权构造分跨期权组合还是交易两份虚值期权构造分跨期权组合？（） 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（ ）。? 某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。 深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。 假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权,该期权的delta值为-0.8,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性 某人近期卖出一份9月份小麦看涨期权，期权费为100元。则此人的利润区间为（） 某人近期卖出一份9月份小麦看涨期权，期权费为100元。则此人的利润区间为（）。 在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（　　） 用敏感性分析的方法，则该期权的De1ta是（　　）元。 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。 某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。