看涨期权的Delta取值范围在（）之间

某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（） 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。 某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。 某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险 某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若预期标的资产价格下跌，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（） 某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（ ）份股票来对冲该期权的Delta 风险。 假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 份该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险 利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（　　）等因素。 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者可以（）来对冲风险 某投资者持有5个单位Delta = 0.8的看涨期权和4个单位Delta =-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？ 某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。 在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（ ）。 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<；行权价时，Delta收敛于0。 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（ ） 根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的Delta和gamma均为中性，则相关操作为（）。 期权 执行价格 Delta Gamma A 30 0.5 0.06 B 35 0.8 0.03 S=30 假定一个金融机构持有以下3个关于某标的股票的头寸：（1）100000份看涨期权的多头，执行价格为55美元，期限为3个月，每份期权的Delta为0.533。（2）200000份看涨期权的空头，执行价格为56美元，期限为5个月，每份期权的Delta为0.468。（3）50000份看跌期权的空头，执行价格为56美元，期限为2个月，每份期权的Delta为-0.508。为了使整个证券组合为Delta为中性， 对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（　　） 对于买入欧式看涨期权，下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( )