关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（）。

根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应满足（）。 根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应满足（）。 在均值-方差模型中，有效边界上方的投资组合具有更优的风险收益属性，但无法实现（） （2015年真题）在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（ ）。 （　　）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。 （）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。 在1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论（） 对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（ ）。 对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（） 投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量，它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数（） 用两个风险资产构建投资组合，两个风险资产的相关系数为0.5，在横轴为标准差，纵轴为预期收益率的坐标轴上，可行投资组合集的图形是（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。() 投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 （ ） 以下属于积极投资策略的有（）。Ⅰ.购买指数基金Ⅱ.运用均值方差有效资产组合管理理论构造最佳风险资产组合Ⅲ.采用技术分析和基本面分析选股Ⅳ.全部投资国债 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 风险资产组合的方差是（）。 风险资产组合的方差是( )。 考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。 在一个由两项资产组成的投资组合中,投资组合收益率的标准差由（）组成