单选题

下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中,正确的有( )。
①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
②算法简单方便
③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险
④市场价格的变化来自历史观察值

A. ①③
B. ①②③
C. ②③
D. ③④

查看答案
该试题由用户848****72提供 查看答案人数:7536 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户848****72提供 查看答案人数:7537 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是()
A.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况 B.所生成的大量情景使得在预算风险时比解析模型能得出更可靠,更综合的结论 C.体现了非线性资产的凸性 D.计算效率较高 E.考虑到了波动性随时间变化的情形
答案
单选题
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中,正确的有( )。①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的②算法简单方便③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险④市场价格的变化来自历史观察值
A.①③ B.①②③ C.②③ D.③④
答案
单选题
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法,不正确的是()
A.蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法 B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况 C.蒙特卡罗模拟法无需强大的计算设备,运算快捷 D.比解析模型能得出更可靠,更综合的结论
答案
判断题
在利用蒙特卡罗计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。(  )
答案
判断题
VaR方法在利用蒙特卡罗计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。(  )
答案
单选题
蒙特卡罗模拟法是通过()市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
A.历史 B.统计数据 C.数理抽样 D.随机数模拟
答案
多选题
下列关于期货市场价格说法正确的有( )。
A.期货交易发现的价格具有较高的权威性 B.由于期货合约是标准化的,转手极为便利,买卖非常频繁,这样,就能不断地产生期货价格 C.期货价格是买卖双方协商达成的 D.在期货交易发达的国家,期货价格被视为一种权威价格,成为现货交易的重要参考依据
答案
主观题
用蒙特卡罗模拟法确定期权价格的基本过程是什么?
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。
A.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR C.要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数 D.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽祥
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B.利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽祥 D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
热门试题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。 两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法()。 关于市场价格,下列说法错误的是 下列关于期货市场价格发现的说法,正确的有() 下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法,正确的是()。 下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法,正确的有()。 下列关于股票内在价值与市场价格之间关系的说法,正确的是()。 Ⅰ.股票的内在价值决定股票的市场价格 Ⅱ.股票的市场价格决定股票的内在价值 Ⅲ.股票的市场价格总是围绕其内在价值波动 Ⅳ.股票的内在价值总是围绕其市场价格波动 关于生猪市场价格调控的内容,下列说法正确的是() 下列关于期货市场价格发现功能说法正确的有() 下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法中,正确的有()。 下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法中,正确的有( )。 关于收益性物业的市场价格与理论价格,下列说法正确的有( )。 下列关于网上市场价格水平的说法,不正确的是:() 下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法中,正确的是啊()。 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点,包括(  )。 计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括(  )。 运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是() 下列关于期货市场价格发现特点的说法,不正确的有( )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位