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蒙特卡罗模拟法是通过()市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
单选题
蒙特卡罗模拟法是通过()市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
A. 历史
B. 统计数据
C. 数理抽样
D. 随机数模拟
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单选题
蒙特卡罗模拟法是通过()市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
A.历史 B.统计数据 C.数理抽样 D.随机数模拟
答案
单选题
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中,正确的有( )。①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的②算法简单方便③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险④市场价格的变化来自历史观察值
A.①③ B.①②③ C.②③ D.③④
答案
判断题
在利用蒙特卡罗计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。( )
答案
单选题
()计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A.局部估值法 B.德尔塔正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
答案
判断题
VaR方法在利用蒙特卡罗计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。( )
答案
单选题
( )计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。
A.局部估值法 B.德尔塔一正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
答案
判断题
两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法()。
答案
单选题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ和Ⅱ D.只有Ⅰ
答案
单选题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。<br/>Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值<br/>Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑<br/>Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设<br/>Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ和Ⅱ D.只有Ⅰ
答案
主观题
用蒙特卡罗模拟法确定期权价格的基本过程是什么?
答案
热门试题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
对于一个完全对冲的投资组合而言,市场价格的变化导致组合市场价值的变化()
运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是()
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是()
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点,包括( )。
计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括( )。
商品的市场价格变化:
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法,不正确的是()
比照市场标准是一种运用倒算法的市场价格标准,通过进销差价倒算出来市场价格。()
公司给予计划参与人一种权利,不实际买卖股票,仅通过模拟股票市场价格变化的方式,在规定时段内,获得由公司支付的行权价格与行权日市场价格之间的差额,这种股权激励方式是()
市场价格法
技术分析是通过对( )的分析来预测市场价格的变化方向。
VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法
以下关于买进看涨期权的损益说法正确的有( )。Ⅰ.当标的物市场价格小于执行价格时,损益为亏损看涨期权的权利金Ⅱ.当标的物市场价格小于执行价格时,损益为标的物的市场价格-执行价格-看涨期权的权利金Ⅲ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时,损益为标的物的市场价格-执行价格-看涨期权的权利金Ⅳ.当标的物市场价格大于或等于执行价格时,损益为亏损看涨期权的权利金
市场价格监测是指监测卷烟的市场价格秩序、市场价格水平和了解价格走势()
VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法
影响材料市场价格变化的因素
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