3 月初，当沪深 300 指数为 3487.94 点时，（ ）是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权。

沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（） 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。 沪深300指数，简称沪深300，成分股数量为300只。 沪深300指数为（　　）。 沪深300指数为 沪深300指数的基日点位是（）点。 沪深300指数的基期是( )。 沪深300指数的基期是（） 沪深300指数期货合约价值120万，指数合约（）点 沪深300指数的基期指数定为（） 对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨1点，则沪深300指数期货价格将（）。(单选) 当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞后半年进行相应调整。() 沪深300指数采用（ ）进行计算。 沪深300指数的基点为( )。 沪深300指数采用（）进行计算。 9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。 当某沪深300年指数期货为4000点时，其合约价值为()元   9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（　　）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。 沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元 为增强沪深300指数的透明性和可预期性，沪深300指数还设置（ ）只备选名单。