证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）

追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。<br/>Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合<br/>Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合<br/>Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合<br/>Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。<br/>Ⅰ市价总值<br/>Ⅱ无风险收益率<br/>Ⅲ市场组合期望收益率<br/>Ⅳ系统风险<br/>Ⅴ市盈率 套利定价模型表明在市场均衡状态下（）。<br/>I证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定<br/>II承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率<br/>III承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率<br/>IV证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合 对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述 套利定价模型表明（ ）。①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定②期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率 在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中，由风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于（）。 在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中，由风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于（） 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率小的 A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（ ）。 套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率 套利定价模型表明（）。<br/>Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定<br/>Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映<br/>Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率<br/>Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率 (2016年)A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（）。 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（） 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合（） 证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是()。 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（　　）。