对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

套利定价模型表明在市场均衡状态下（ ） Ⅰ.证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定。 Ⅱ.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率. Ⅲ.承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率。 Ⅳ.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。<br/>Ⅰ市价总值<br/>Ⅱ无风险收益率<br/>Ⅲ市场组合期望收益率<br/>Ⅳ系统风险<br/>Ⅴ市盈率 套利定价模型表明在市场均衡状态下（）。<br/>I证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定<br/>II承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率<br/>III承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率<br/>IV证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定 詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（ ） 詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额（） 证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是()。 根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（　　）构成。 证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有()。 关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（）。Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示Ⅳ．收益率服从某种概率分布 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（ ）。 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合 所有风险相同而期望收益率最高、或期望收益率相同而风险最低的投资组合所构成的集合称为（） 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率小的 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（） 证券市场线方程表明，在市场均衡时，（）。Ⅰ．收益包括承担系统风险的补偿Ⅱ．系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额Ⅲ．所有证券或组合的单位系统风险补偿相等Ⅳ．期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数 根据财务管理的理论，必要投资收益率等于期望投资收益率、无风险收益率和风险收益率之和。(　) 资本资产定价模型体现了资产的期望收益率与（　　）风险之间的正向关系 如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为()。 市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为()。 （　　）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。