内部评级初级法除违约概率由银行自行估计外，违约风险暴露和违约损失率参数都由监管部门规定。

采用内部评级法初级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。（） 商业银行采用初级内部评级法的，应估计每笔表内外项目的违约风险暴露。（） 商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。（ ） （）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础 实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。 初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行评估违约概率。（） 实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率 根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对 于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。 （ ） 内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法（） 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。 主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的2年期违约概率（） 违约概率模型主要应用于信用风险内部评级法。（　　） 内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，两种评级法都可自行估计的风险因素是（ ）。 对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。 下列关于客户评级说法正确的是( )。 Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计是和评价 Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础 Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者 Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析 在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是（  ） 下列关于客户评级说法正确的是（　　）。Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析 内部评级法下经济资本计量的基础是（），包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限 内部评级法下经济资本计量的基础是()，包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限。 商业银行采用内部评级法估计其各信用等级客户所对应的违约概率时，可采用下列（）方法