要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有确定持有期限和（ ）。

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元 投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是（） 投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是（ ）。 对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。 计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（　　） 如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（　　），风险在相同的VaR水平上更（　　）。 在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（） 某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（ ）。 某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（ ）万元。 投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是(    ) 一个银行使用99%的置信度来计算VaR，再250个交易中该银行预计会有多少损失超过VaR值（） （ ）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况 某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（） 设有一段程序： int *var，a; a=100;var=&a;a=*var+10; 执行上面程序段后a的值为()。 在JavaScript中，如果要定义一个变量a，则应使用定义语句var a。() 投资组合的整体VaR（　　）其所包含的每个单体VaR之和。 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。 某基金测算出A证券组合在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（） 比VaR更坏的情形定义为导致收益率分布左尾的极值损失等于或超过给定置信水平的VaR的情形。下列哪一个说法是VaR的正确描述? 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。