VaR方法VaR，是ValueatRisk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(　　)

计算VaR的方法包括（） ,风险管理VaR方法,使用VaR需注意的问题在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有()。 VaR方法的优点不包括（）。 VaR方法的优点不包括（）。 VaR模型不包括哪个方法（） VaR方法存在的缺陷包括(　　)。 VaR的计算方法有()。 风险价值（ValueatRisk，VaR）方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列关于VaR类型的说法正确的是（） uction(a,b){ a=a+b,return a } var c=1, var d=2, var v=fuction(c,d)。以下说法正确的是 编译并运行下面的Java程序，将产生？class A{int var1=1;int var2;public static void main（String[] args）{int var3=3;A a=new A（）;System.out.println（a.var1+a.var2+var3）;    }} VAR是前瞻性指标，VAR量化了将要承担的（） VaR方法是摩根集团提出的－种风险测度方法。 设VAR1、VAR2为字变量，LAB为标号，分析下列指令的错误之处并加以改正。（1） ADD VAR1，VAR2（2） MOV AL，VAR2（3） SUB AL，VAR1（4） JMP LAB【SI】（5） JNZ VAR1（6） JMP NEAR LAB 下列不属于计算VaR的方法的是（）。 下列不是最常用的VaR估算方法的是（ ）。 最常用的VaR估算方法不包括（） 最常用的VaR估算方法不包括（　　）。 Var a= VaR方法在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。(　　) 设有一段程序： int *var，a; a=100;var=&a;a=*var+10; 执行上面程序段后a的值为()。