单选题

某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是()

A. 该基金在12个月中的最大损失为5%
B. 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C. 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
D. 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%

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单选题
某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则表明( )。
A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95% B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C.该基金在12个月中的最大损失为5% D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
答案
单选题
某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是()
A.该基金在12个月中的最大损失为5% B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5% D.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
答案
单选题
某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。
A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95% B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C.该资产组合在12个月中的最大损失为5% D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
答案
单选题
某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。
A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95% B. C.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5% D. E.该资产组合在12个月中的最大损失为5% F. G.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
答案
单选题
(2015年)某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是()。
A.该基金在12个月中的最大损失为5% B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5% D.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
答案
单选题
(2016年)某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明()。
A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95% B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C.该资产组合在12个月中的最大损失为5% D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
答案
单选题
(2015年真题)某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是( )。
A.该基金在12个月中的最大损失为5% B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5% D.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
答案
单选题
(2016年真题)某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。
A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95% B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C.该资产组合在12个月中的最大损失为5% D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
答案
单选题
某基金A在持有期为12个月、置信水平为90%的情况下,若计算的风险价值为5%,则下列表述正确的是()。
A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% B.该基金在12个月中的最大损失为5% C.该基金在12个月中的损失有5%的可能会超过90% D.该基金在12个月中的损失有90%的可能不超过5%
答案
单选题
某基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。
A.该基金的最大撤回为2% B.该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2% C.该基金对市场的敏感系数为2% D.该基金标准差为2%
答案
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某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为2%,则表明() 某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则( ) (2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为2%,则表明()。 (2016年真题)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为2%,则表明( )。 某从金在持有期为l年,置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为-2%,则( )。 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则() 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则(  )。 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。 在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若计算的风险价值为3万美元,则表明该银行的资产组合()。 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合( )。 在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合()。 在持有期为2天,置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合()。 A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合() 在持有期为3年,置信水平为90%的情况下,若计算的风险价值为50万元,则表明该投资者的资产组合( )。 假定对于某资产组合,一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的 VaR为10万美元,则表明() 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该金融机构的资产组合(??)。 A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下,计算的风险价值为5万元,则表明该银行的资产组合()。 某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,计算的风险价值为2万元,则表明该资产组合( )。
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