某基金A在持有期为12个月、置信水平为90％的情况下，若计算的风险价值为5％，则下列表述正确的是（）。

某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（ ） 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（） (2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。 （2016年真题）某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（ ）。 某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。 在持有期为3年，置信水平为90％的情况下，若计算的风险价值为50万元，则表明该投资者的资产组合（ ）。 在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。 在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。 在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。 A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（） 假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的 VaR为10万美元，则表明（） 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（??）。 A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。 某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合( )。 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） 在其他条件不变的情况下，置信区间变窄，置信水平下降 VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（） 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。