如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数 完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B 的标准差为30%、期望收益率为12%, 以下说法正确的有（　　）。Ⅰ、最小方差证券组合为40%A +60%BⅡ、最小方差证券组合为36%A +64%BⅢ、最小方差证券组合的方差为0.0576Ⅳ、最小方差证券组合的方差为0 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( ) 最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（） 从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为（） 从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为 考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。 由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。() 考虑5%收益的国库券和下列风险证券： 证券A：期望收益=0.15；方差=0.04 证券B：期望收益=0.10；方差=0.0225 证券C://期望收益=0.12；方差=0.01 证券D://期望收益=0.13；方差=0.0625 风险厌恶者将选择由国库券和上述风险证券之一组成的哪一个资产组合？（） 如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。 风险资产组合的方差是( )。 风险资产组合的方差是（）。 有风险资产组合的方差是()。 －般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。() 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。 有下列哪些条件时，可以很容易算出投资组合的预期收益率的方差（）。Ⅰ.两个风险资产各自的预期收益率Ⅱ.两个风险资产各自的收益率方差Ⅲ.两个风险资产之间的协方差Ⅳ.两个风险资产的投资比例 关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（）。 对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（ ）。