最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） (2016年)对于一个只关心风险的投资者，（）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小 对于一个只关心风险的投资者，（）。<br/>Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择<br/>Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合<br/>Ⅲ不可能寻找到最优组合<br/>Ⅳ其最优组合一定方差最小 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 风险资产组合的方差是( )。 风险资产组合的方差是（）。 以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。 下列对最小方差组合点的描述不正确的是（ ） 有风险资产组合的方差是()。 如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（） 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数 考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。 单一资产方差不变，相关系数（　　），资产组合的方差（　　）。 投资组合的方差是多个资产方差的加权平均（） 投资组合的方差是多个资产方差的加权平均。() 投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 （ ） 最小方差前沿是指（　　）。 投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量，它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数（） 风险投资组合的方差是()。 基本的最优套期保值比率是最大方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。（）