关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
答案
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
答案
下列各项关于计算汇率风险的VAR模型的说法中正确的有（）。
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答案
甲公司采用资本资产定价模型计算普通股资本成本，下列关于该模型参数选择的说法中正确的有（ ）。
A.应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率的代表? B.只有在存在恶性通货膨胀的时候才使用实际的利率计算资本成本? C.如果经营风险和财务风险没有显著改变，就可以使用历史的贝塔值估计股权资本成本? D.几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要低一些?
答案
关于电力系统等值电路参数计算时，变压器变比的选择，下属说法正确有（）
A.精确计算时采用实际变比，近似计算时采用平均额定变比 B.近似计算时，采用实际变比：精确计算时采用平均额定电压 C.不管是精确计算还有近似计算均为采用额定变比 D.不管是精确计算还有近似计算均为采用平均额定变比
答案
甲公司采用资本资产定价模型计算普通股资本成本，下列关于该模型参数选择的说法中不正确的是（）。
A.在我国企业价值的评估实务中，无风险报酬率通常选取与企业收益期相匹配的中长期国债的市场到期收益率 B.β系数是衡量系统风险的指标 C.股权资本成本是对于一个充分风险分散的市场投资组合，投资者所要求的高于无风险报酬率的回报率 D.一般来说，一个公司β系数的大小取决于该公司的业务类型经营杠杆和财务杠杆等因素
答案
甲公司采用资本资产定价模型计算普通股资本成本，下列关于该模型参数选择的说法中不正确的是（ ）。
A.对于无风险利率的估计，应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率的代表 B.根据政府债券的未来现金流计算的到期收益率不含通胀利率 C.β值的驱动因素包括经营风险和财务风险 D.估计权益市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析
答案
企业往往运用VaR模型来计算汇率风险，该模型涉及的参数包括( )。
A.计划外汇头寸的价值总额 B.计划进行预测的置信水平 C.表示VaR所用的货币单位 D.计划持有外汇头寸的时间长度
答案
下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）
A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设 B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化 C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布 D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
答案
计算VaR值的参数选择应注意的有()。
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
答案
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(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。
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关于VaR，下列说法正确的有( )。
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关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
（2017年真题）下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（ ）。
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（ ）。
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