资产收益之间的相关性（　　）影响投资组合的风险，（　　）影响投资组合的预期收益率。

在给多资产期权定价时，资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。（　　） 下列表述正确的是（）。Ⅰ．非系统风险随着投资组合种类的增加而降低Ⅱ．有效集上的投资组合是依照期望值与标准差所能选出的最佳组合Ⅲ．标准差是表示总风险大小的指标Ⅳ．影响投资组合风险的因素是各工具之间的相关性 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。 两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。() 确定有效边界所用的数据包括（ ）。①各类资产的投资收益率相关性②各类资产的风险大小③各类资产在组合中的权重④各类资产的投资收益率 当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，投资组合保险策略的风险资产的投资比例将（）。 下列关于不同资产之间相关性与投资者风险收益特征的关系，说法正确的是（ ）。 影响证券投资组合风险的有()。 投资组合管理以实现投资组合整体的收益一风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。（ ） 根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。 如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好（） 通过组合投资，能够减少影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统性风险）。 （ ） 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为（） 确定有效边界所用的数据包括（）。<br/>Ⅰ．各类资产的投资收益率相关性<br/>Ⅱ．各类资产的风险大小<br/>Ⅲ．各类资产在组合中的权重<br/>Ⅳ．各类资产的投资收益率 组合投资型对冲理论将（）作为投资组合，寻求组合的”风险-收益“平衡 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为(  )。 两项资产的收益率负相关时，才能分散组合的投资风险（） 无论资产之间相关系数的大小如何，投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险（） 无论资产之间相关系数的大小如何，投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险。（ ）